Atualizado em 24/02/2021

Volatilidade calculada através do desvio-padrão histórico dos retornos logarítmicos do ativo no período considerado.

Digite o nome ou o código de negociação do ativo (não use acentos):

Volatilidade calculada através da metodologia de amortecimento exponencial da variância, que atribui pesos exponencialmente decrescentes de acordo com a idade dos dados. O que determina os pesos é o parâmetro de alisamento λ, 0 < λ < 1, de modo que o peso do retorno de um dia é λ vezes o peso do retorno do dia seguinte.

Digite o nome ou o código de negociação do ativo (não use acentos):

Aqui você encontra os arquivos completos da volatilidade dos ativos negociados na BM&FBOVESPA. O histórico disponível compreende o período de dez dias úteis.